Вероятно, вы держите одну и ту же ставку четыре раза.
Большинство портфелей значительно менее диверсифицированы, чем кажется. TRUE показывает вам концентрацию, корреляцию и скрытое пересечение в ваших активах — и на этом останавливается. Что делать дальше — ваше решение.
Для исследований и обучения. Не является финансовой консультацией.
Скрытая проблема
Восемь позиций. Одна ставка.
Вы держите технологический ETF, трекер S&P, фонд роста и четыре отдельные бумаги. Кажется, что это диверсификация. На практике значительная часть каждого из них может быть сосредоточена в одних и тех же нескольких акциях мегакапитализации, движущихся вместе под влиянием одного макрофактора. TRUE делает это видимым.
Что означает корреляция- 1 Концентрация — какая доля приходится на ваши крупнейшие позиции
- 2 Корреляция — какие активы склонны двигаться вместе
- 3 Пересечение — одни и те же компании, поступающие через разные фонды
- ✓ Изложено прямо. Без рекомендаций.
Это анализ экспозиции, а не рекомендация. TRUE описывает, как выглядит ваш портфель — насколько он концентрирован, что движется вместе, где находится пересечение. Он не не говорит вам, что покупать, что продавать или как распределять активы, и не оценивает, подходит ли портфель именно вам. Пригодность зависит от ваших целей, обстоятельств и толерантности к риску — это разговор для квалифицированного финансового советника, а не для AI.
Что TRUE показывает вам
Концентрация
Насколько ваш результат зависит от нескольких крупнейших позиций — как правило, в большей мере, чем люди ожидают.
Корреляция
Какие из ваших активов склонны расти и падать одновременно и потому обеспечивают меньшую защиту, чем их количество предполагает.
Пересечение
Одни и те же базовые компании, попадающие к вам через несколько разных фондов одновременно.
Часто задаваемые вопросы
Даёт ли TRUE рекомендации по ребалансировке?
Нет. TRUE показывает вашу экспозицию. Он не рекомендует распределение активов, ребалансировку или какие-либо конкретные действия — это было бы финансовой консультацией, которую мы не предоставляем. По вопросам управления собственными средствами обращайтесь к квалифицированному советнику.
Безопасны ли данные моего портфеля?
Подключения к портфелю доступны только для чтения — TRUE может видеть позиции для их анализа и не может размещать ордера или перемещать средства. См. безопасность и данные для подробностей.
Что здесь на самом деле означает «корреляция»?
Она измеряет степень, в которой два актива склонны двигаться вместе. Высокая корреляция означает, что владение обоими даёт меньшую диверсификацию, чем предполагает количество позиций. вики объясняет это подробнее.
Посмотрите, чем вы действительно владеете.
Концентрация, корреляция и пересечение — изложены честно.
Для исследований и обучения. Не является финансовой консультацией.